Lady Jane Grey, ook wel de Nine-Day Queen genoemd, werd geboren in het jaar 1536/1537. Haar ouders waren Henry Grey en Frances Brandon. Jane's connectie met de Engelse troon is haar bloedverwantschap met de oude koning Henry VII, via zijn jongste dochter Mary. In mei van het jaar 1553, op 16/17 jarige leeftijd werd ze gehuwd aan Guildford Dudley, een man die op dat moment 48/49 jaar oud was. Toen de 15-jarige koning Edward VI op zijn sterfbed besloot om Jane zijn troonopvolger te maken, werden de claimanten van zijn halfzussen Mary I en Elizabeth I teniet gedaan.
Toen haar parlement zich tegen Jane keerde ten gunste van Mary I, werd ze als gevolg gevangen genomen en in een toren opgesloten. Het parlement benoemde Mary I tot koningin van Engeland en het leven van Jane werd in eerste instantie gespaard omdat ze als gevangene geen bedreiging meer vormde, maar niet voor lang.
Jane werd net als de andere gevangenen schuldig bevonden aan hoogverraad, zij het niet om een andere reden dan de rest. Jane zou brieven hebben ondertekend als ''Jane, de koningin''. Voor haar vergrijp zou ze levend worden verbrand of worden onthoofd, iets dat in die tijd een veelvoorkomende straf was voor vrouwen die het koningshuizen hadden verraden. Er was echter nog een een kans voor Jane om het te overleven, want Charles V wilde dat haar leven zou worden gespaard.Toen er echter een rel ontstond door een protestantse rebellengroep om hun ontevredenheid te uiten jegens het potentiële huwelijk van Mary I en Philip II, werd haar lot voor de laatste keer bezegeld.
De executie van Jane was gepland op 9 februari 1553/1554, maar werd uitgesteld zodat Jane zich nog kon conformeren naar het rooms-katholieke geloof, iets dat ze drie dagen lang weigerde. In de ochtend van 12 februari werd Jane Grey uiteindelijk alsnog onthoofd. Elf dagen na haar dood werd ook haar vader geëxecuteerd, maar haar moeders leven werd gespaard. Haar moeder mocht met haar twee overlevende dochters aan het hof blijven wonen.
Lady Jane Grey is begraven naast haar man Guildford Dudley in de St. Peter ad Vincula kapel te Londen.
Lady Jane Grey was voor haar tijd een erg geleerde vrouw, en los van haar bekendheid als politiek slachtoffer, wordt ze ook wel als martyr omschreven. Met dit woord wordt in deze context bedoeld dat ze gestraft is doordat ze niet van haar overtuigingen en geloof (protestants) wilde wijken. In deze tijdsperiode was er wel vaker een conflict tussen de rooms-katholieken en de protestanten.